我国农产品期货价格波动率分析  

Analysis on Volatility of Futures Price of Agricultural Products in China

作　　者：王金媛[1] 

机构地区：[1]东北农业大学,黑龙江哈尔滨150030

出　　处：《东北农业大学学报（社会科学版）》2009年第3期30-32,共3页Journal of Northeast Agricultural University:Social Science Edition

基　　金：黑龙江省2007年软科学计划项目"黑龙江省农业保险政策性补贴问题的经济学分析与实证研究"(GZ07D205)

摘　　要：对日收盘价格收益率及其收益率平方值进行自相关分析,讨论其波动聚集性;使用ARCH类模型对日收盘价格波动率进行分析,以找到其日波动率的性质及规律。The basic analysis of earnings yield of closing price, including non - normal distribution, auto-correlation analysis of earnings yield of closing price, volatility clustering, research in ARCH model, the writer tries to find character and rule of fluctuate.

关 键 词：风险溢价 杠杆效应 ARCH模型 

分 类 号：F323.7[经济管理—产业经济]