具有正则变化函数型随机足标的独立同分布序列最大值的极限分布  

On the Limit Distribution of the Maximum of i. i. d. Sequence with Random Index as a Regularly Varying Function

作　　者：庄光明[1] 彭作祥[2] 夏建伟[1] 

机构地区：[1]聊城大学数学科学学院,山东聊城252000 [2]西南大学数学与统计学院,重庆400715

出　　处：《西南大学学报（自然科学版）》2009年第7期44-48,共5页Journal of Southwest University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70371061);重庆市自然科学基金资助项目(CSTC;2005BB8098)

摘　　要：设X1,X2,…为独立同分布序列(i.i.d.s.),Mn=max1≤i≤nXi,实可测函数f(t)∈RVγ,γ>0,又设{N(n)}为一列取正整数的随机变量,满足N(n)npη>0,得出了M[f(N(n))]的极限分布.Let X1, X2, …be an i. i. d. sequence, and Mn = maxXi 1≤i≤n, real measurable function f（t） ∈ RVr,r〉 O. Suppose { N（n）} is a non-negative integer valued random variable with N（n）/n→^pη 〉0 as→n→∞,the limit distribution of M[f（N（n））] is derived.

关 键 词：正则变化函数 独立同分布序列 随机足标 最大值 极限分布 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]