带有模糊收益率的投资组合选择模型  

Model for portfolio selection with fuzzy return rates

作　　者：陈国华[1,2] 陈收[1] 房勇[3] 汪寿阳[1,3] 

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院,长沙410082 [2]湖南人文科技学院数学系,娄底417000 [3]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100190

出　　处：《系统工程理论与实践》2009年第7期8-15,共8页Systems Engineering-Theory & Practice

基　　金：国家自然科学基金(70221001,70601027);国家社会科学基金(05BJY010);湖南省教育厅资助科研项目(07C389)

摘　　要：考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题,并且设计了模糊算法对其求解,最后通过一个数值算例检验所提模型的可行性,并且对模糊数模型与清晰数模型进行了比较。This paper deals with a portfolio selection problem with fuzzy expected return rates. An efficient way is given to transform a traditional optimization problem with variance constraints into a fuzzy linear programming problem. Based on fuzzy mathematics methods, the fuzzy linear programming problem is converted into a multi-objective parameter linear programming problem. A fuzzy two-stage algorithm is proposed to solve it. Finally, a numerical example is given to illustrate the behavior of the proposed model.

关 键 词：投资组合选择 模糊线性规划 模糊两阶段法 模糊预期收益率 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] O221[理学—运筹学与控制论]