新资本协议框架下专业贷款的风险评估  

Assessmentf and Measurement of the Special Lending Risk under BaselⅡ

作　　者：王胜邦[1] 王少丹[2] 

机构地区：[1]中国银监会国际部 [2]国家开发银行风险管理局

出　　处：《银行家》2009年第5期58-61,共4页The Chinese Banker

摘　　要：风险暴露分类是商业银行识别和计量风险的前提。新资本协议内部评级法框架下，商业银行应将银行账户的风险暴露分成了公司、主权、银行、股权和零售五大类，分别适用风险加权资产函数，专业贷款属于公司风险暴露的一个子类。鉴于专业贷款风险成因的特殊性，新资本协议内部评级法允许商业银行采取不同于一般公司风险暴露的处理方法。

关 键 词：风险评估 资本协议框架 贷款 内部评级法 新资本协议 商业银行 风险暴露 风险加权资产 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]