检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:王苹[1]
出 处:《科学技术与工程》2009年第17期5260-5262,共3页Science Technology and Engineering
摘 要:建立一种新的度量风险值(VaR)模型PGARCH-M(PowerGARCH-M),并利用该模型,通过对工业指数和地产指数的VaR计算,得出基于GED分布的PGARCH-M模型估计VaR极端值更为精确,优于基于正态分布的PGARCH-M模型和PGARCH模型。A new VaR model is established: PGARCH-M(Power GARCH-M). Empirical study using historical data of closing price of industy and index shows that PGARCH-M model based on GED distribution calculate VaR accurately, outperform PGARCH model and PGARCH-M model based on normal distribution, espcialy for extreme quantile.
关 键 词:VAR PGARCH-M模型PGARCH模型 GED分布
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