存贷款基准利率调整对债券型基金的政策效应研究  

作　　者：刘洋[1] 曹家和[1] 王雅丽[1] 

机构地区：[1]河海大学商学院,南京210024

出　　处：《统计与决策》2009年第16期114-115,共2页Statistics & Decision

摘　　要：文章把事件研究法运用到债券型基金的政策效应研究中,探索新的应用领域。引入上海银行间同业拆放利率(Shibor)中的7天拆放利率和1年期拆放利率,分别作为短期和长期市场利率的参考值,和债券型基金指数构建自回归分布滞后模型,并用GARCH(1,1)模型对事件窗口内的债券型基金收益率进行预测,来获得异常收益,并检验其显著性。

关 键 词：事件研究 政策效应 自回归分布滞后模型 GARCH模型 债券型基金 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]