我国商业银行操作风险的度量——基于极值理论的研究  

Measurement of Chinese Commercial Banks Controlling Risk——Research on Maximum Principle

作　　者：吴恒煜[1] 赵平[1] 

机构地区：[1]江西财经大学金融学院,江西南昌330013

出　　处：《山西财经大学学报》2009年第8期109-115,共7页Journal of Shanxi University of Finance and Economics

基　　金：国家自然科学基金项目(70861003);教育部人文社会科学一般项目(06JA790025);江西省教育厅科技计划项目(赣教技字[2007]261号);江西省教育厅教改重点项目(JXJG-O7-4-7);江西财经大学"金融深化过程中信用风险的测度与控制"创新团队基金项目(江财科研字[2005]4号)

摘　　要：以1994～2007年202起损失事件为样本，采用极值理论中基于GPD的POT模型度量商业银行面临的操作风险，并为其分配经济资本，以抵御非预期事件带来的巨大损失。Hill图、SME散点图、HKKP等方法的研究结果均认为选择9亿元作为阈值比较合理，而且在此基础上估计的尾部参数能够通过有效性检验。同时研究还表明，由于同一置信水平下的VaR与ES存在一定差异，所以其对应的经济资本也存在较大差异，从而导致计提的经济资本占总资产的百分比差别也比较大。The paper applies the GPD and POT models of Maximum Principle based on 202 eases from 1994 to 2007, and measures the controlling risk. The research shows that ending indexes could pass the effective test based on Hill, SME and HKKP. The authors put forward the suggestion.

关 键 词：操作风险 极值理论 经济资本 

分 类 号：F832.23[经济管理—金融学] F224.0