g-期望的分布不变性  

Law Invariance of g-Expectations

作　　者：郭冬梅[1] 陈增敬[2] 綦路[3] 

机构地区：[1]中央财经大学经济学院,北京100081 [2]山东大学数学学院,济南250100 [3]山东建筑大学理学院,济南250101

出　　处：《数学年刊（A辑）》2009年第4期545-550,共6页Chinese Annals of Mathematics

基　　金：国家973计划(No.2007CB814901)资助的项目

摘　　要：当g-期望具有分布不变性时,给出了g所满足的充要条件。并证明了当且仅当g为零时,g-期望具有分布不变性。This paper gives a necessary and sufficient condition for g under which the g-expectation is law invariant. This result indicates that g-expectation is no longer of law invariance if g is not zero.

关 键 词：倒向随机微分方程 分布不变性 G-期望 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]