商业银行利率风险度量方法的比较研究  

作　　者：吴敏[1] 王玉洁[1] 胡倩[1] 

机构地区：[1]武汉理工大学理学院,湖北武汉430070

出　　处：《长江大学学报（自科版）（上旬）》2009年第2期164-166,共3页JOURNAL OF YANGTZE UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE EDITION) SCI ＆ ENG

摘　　要：总结了现阶段主要的几种利率风险度量方法,分析比较了各自的优缺点,并说明它们各自的适用范围和应用上的难点。以此为我国商业银行选择适合的利率风险度量方法提供依据。

关 键 词：利率风险 久期 凸度 OAS模型 VAR模型 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]