吴敏

作品数:6被引量:40H指数:2
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供职机构:湖北科技学院数学与统计学院更多>>
发文主题:VAR商业银行CVARAR-GARCH模型利率风险管理更多>>
发文领域:经济管理理学更多>>
发文期刊:《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》《中国商论》《中国农村金融》更多>>
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VaR和CVaR在商业银行利率风险管理中的应用被引量:1
《中国商论》2013年第3Z期93-95,97,共4页陈敏 吴敏 
湖北省优秀创新团队项目(T201009);咸宁学院校级项目(KY12054)
商业银行是负债经营的高风险特殊行业,收益与风险并存,如何控制和管理潜在的风险是商业银行风险管理者关注的问题,本文利用相关国债和拆借利率的数据来进行实证分析,论证CVaR和VaR方法,对于尾部风险控制的优劣,建立相应的模型以便模拟...
关键词:商业银行利率风险 VAR CVAR AR-GARCH模型 
村镇银行应走差异化发展之路被引量:1
《中国农村金融》2012年第24期63-66,共4页董波 吴敏 
自2007年3月1日我国首家村镇银行在口四川省成立以来,村镇银行迅速发展,成为我国农村金融的重要组成部分。近年来,虽然其数量和规模正在不断壮大,但作为一种新型的银行业金融机构,我国村镇银行独有的特性仍不够鲜明,加之其资金实力小、...
关键词:村镇银行 差异化发展 银行业金融机构 2007年 社会知名度 农村金融 资金实力 四川省 
基于VaR的投资业务市场风险评估被引量:2
《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》2009年第6期1015-1018,共4页王玉洁 吴敏 彭勇杰 
针对投资业务市场中的风险评估问题,系统介绍了VaR的原理和计算方法,并通过实例介绍了其在风险评估领域中的应用。通过计算VaR及相关的分析,得出了投资业务市场的风险程度及来源。与传统风险评估方法相比,应用VaR度量的风险程度更明确,...
关键词:VAR 方差-协方差 风险评估 
商业银行利率风险度量方法的比较研究被引量:2
《长江大学学报(自科版)(上旬)》2009年第2期164-166,共3页吴敏 王玉洁 胡倩 
总结了现阶段主要的几种利率风险度量方法,分析比较了各自的优缺点,并说明它们各自的适用范围和应用上的难点。以此为我国商业银行选择适合的利率风险度量方法提供依据。
关键词:利率风险 久期 凸度 OAS模型 VAR模型 
我国农产品冷链物流体系建设的出路探讨被引量:34
《商品储运与养护》2008年第7期13-16,53,共5页吴敏 
随着社会经济的大发展,人们生活水平不断提高,安全卫生和营养健康的新鲜农产品越来越受欢迎。同时我国生鲜农产品的产量在也逐年扩大,而生鲜农产品对物流又有特殊的高要求,使得市场对冷链物流的需求日益提高,农产品冷链物流体系的建设...
关键词:鲜农产品 冷链物流 资源整合 
我国银行信用缺失的机理分析及防范对策
《商品储运与养护》2008年第9期66-67,78,共3页吴敏 
文中针对我国银行普遍存在的信用缺失问题,从信息不对称、制度不完善两个方面分析了银行信用缺失的机理,并针对此机理,提出了完善银行信用体系建设的对策建议。
关键词:银行 信用缺失 机理分析 防范对策 
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