Partial障碍期权的组合定价方法研究  

作　　者：李冰清[1] 赵海健[2] 

机构地区：[1]南开大学风险管理与保险学系,天津300071 [2]南开大学南开大学组合数学中心,天津300071

出　　处：《统计与决策》2009年第17期12-14,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章基于组合数学的方法,研究了一种特殊的障碍期权,即partial障碍期权:提出了一种离散时间的数值算法。实验结果表明,该算法振荡幅度较小,收敛速度很快,是一个易于执行的、有较高精度的数值算法。

关 键 词：Partial障碍期权 LATTICE 反射原理 

分 类 号：F224.39[经济管理—国民经济]