李冰清

作品数：19被引量：53H指数：4
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供职机构：南开大学金融学院更多>>
发文主题：CAPM资本资产定价模型价值评估最优资本标准差更多>>
发文领域：经济管理文化科学政治法律建筑科学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《南开经济研究》《南开大学学报（自然科学版）》《当代财经》更多>>
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基于死亡率风险管理的保险公司最优资本配置研究被引量：1
《保险研究》2016年第11期16-25,共10页李冰清 王丽佳 柯晓芳 
国家自然科学基金项目(71671094)的资助
本文从死亡率风险管理的角度研究保险公司的最优资本配置问题。应用CBD模型刻画随机死亡率,并假设资本面临的风险来自于随机死亡率。以美国的经验死亡率数据为基础,在偿付能力的约束下探究保险公司在不同产品线上的最优资本配置。通过...
关键词：资本配置 死亡率风险 CBD模型 
保险公司最优资本结构研究被引量：3
《保险研究》2013年第12期3-13,共11页李冰清 谭艺 
基于保险公司经营的特殊性,研究了在偿付能力约束下的保险公司的最优资本结构问题,提出了最优化保险公司资本结构的一种新的方式。保费收入作为保险公司的负债,其成本相对固定,本文以股东收益最大化为目标确定最优资本投入,从而确定保...
关键词：资本结构 偿付能力 投资策略 
非寿险最低偿付能力资本研究被引量：4
《保险研究》2013年第3期47-54,共8页李冰清 张艳 王晶晶 
中央高校基本科研业务费专项资金资助(NKZXB10044)
偿付能力监管作为保险业监管的三大支柱之一,越来越受到监管部门的重视。中国保险业的监管系统结合了欧盟和美国的监管方法,制定了我国保险公司的偿付能力监管措施。但是由于我国保险业不断发展壮大,旧有偿付能力监管体系相关参数的调...
关键词：最低偿付能力资本 非寿险 保险监管 
分红保险、代理理论与保险公司股权代理成本被引量：1
《金融研究》2012年第12期193-206,共14页李冰清 焦永刚 赵娜 
中央高校基本科研业务费专项资金资助(NKZXB10044)
本文基于代理理论,结合一个简单的模型讨论了分红保险加剧保险公司股东—管理层代理冲突的机制,并以我国保险业2005～2010年的46家人寿保险公司为研究样本,利用6年的非平衡面板数据,实证检验了分红保险与保险公司股权代理成本的关系,并...
关键词：代理理论 分红保险 股权代理成本 
变额年金业务的风险度量与分析被引量：6
《保险研究》2012年第4期56-62,共7页李冰清 廖朴 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXB10044)成果
变额年金产品具有给付投保人最低保证收益率的特点,使资本市场下滑风险从投保人转移到保险公司,但是风险的大小尚不明确。本文建立资产随机模型并使用破产概率和尾部期望损失两个指标度量保险公司销售最低生存利益保证保险(GMLB)和最低...
关键词：变额年金 最低保证收益率 破产概率 尾部期望损失 
应用反射原理定价梯式期权被引量：1
《南开大学学报（自然科学版）》2011年第1期85-91,共7页李冰清 赵海健 
在Cox-Ross-Rubinstein模型的基础上,使用组合数学的方法研究了一种特殊的多障碍期权:梯式期权.它通过计算经过不同障碍的路的个数,从而计算梯式期权的价格.当梯式期权有m个障碍时,算法的复杂性是O(mn).实验结果表明,算法振荡幅度很小,...
关键词：梯式期权 格路 反射原理 
企业年金投资的投资目标与资产配置被引量：2
《保险研究》2010年第6期89-94,共6页陈戈 李冰清 
近些年,我国企业年金的资产规模逐年快速增长,已经逐渐成为资本市场重要的机构投资者。但与此同时,很多企业年金的受托人与投资管理人对于企业年金的负债驱动投资属性并不甚了解,仍然采用传统的纯资产的方式来进行业绩基准设定与资产配...
关键词：企业年金 负债驱动投资 业绩基准 资产配置 
中外保险资金运用的比较及启示被引量：3
《经济社会体制比较》2009年第5期103-107,共5页徐景峰 李冰清 
保险资金运用的组织模式以及投资渠道和投资比例会影响到保险资金的运用效果。文章通过分析全资或控股的资产管理公司、内设投资部门和外部委托等三种组织模式的特点,比较中国与美国、英国、日本在保险资金投资渠道、投资比例方面的差异...
关键词：保险资金 组织模式 投资渠道 
Partial障碍期权的组合定价方法研究
《统计与决策》2009年第17期12-14,共3页李冰清 赵海健 
文章基于组合数学的方法,研究了一种特殊的障碍期权,即partial障碍期权:提出了一种离散时间的数值算法。实验结果表明,该算法振荡幅度较小,收敛速度很快,是一个易于执行的、有较高精度的数值算法。
关键词：Partial障碍期权 LATTICE 反射原理 
基于剩余收益的寿险公司内含价值评估方法研究被引量：3
《保险研究》2008年第8期59-63,共5页李冰清 庞立中 
目前广泛应用于评估寿险公司价值的方法是基于内含价值的估价模型。内含价值评估法认为寿险公司的评估价值等于现有内含价值加未来新业务价值,这与当前在一般企业价值评估中最为流行的剩余收益估价模型具有很大相似性。本文首先对一般...
关键词：寿险公司 价值评估 剩余收益 内含价值 
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