变额年金

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基于神经网络的人身险公司经济资本计算方法探索
《科技和产业》2023年第22期193-198,共6页胡安睿 
“偿二代”二期工程的实施对保险公司风险管理提出了更高要求,经济资本的计算受到保险公司重视。嵌套随机模拟法是传统的经济资本计算方法,但是绝大多数公司无法承担该方法所需的时间成本和算力资源。本文提出一种基于神经网络的经济资...
关键词：神经网络 经济资本 保险 变额年金 
含组合型GMWB条款的变额年金定价
《理论数学》2023年第4期1083-1089,共7页宫晶 陈萍 
带有最低保障条款的变额年金是目前存在的商业年金中对养老金系统的最好补充。本文通过对现有最低保障类条款的结合,构造了在严重通货膨胀的当下更适合市场环境的组合型条款。本文在最低提款保障上添加了最低到期保障以及可随时退保的...
关键词：变额年金 最低保障条款 随时退保 
金融复合型产品的定性与监管转型:美国变额年金的借鉴与启示被引量：2
《经贸法律评论》2023年第1期89-109,共21页李游 
北京市社会科学基金项目“‘十四五’时期北京金融产品创新发展与北京金融法院协同治理研究”(项目批准号:21JCC071)。
我国金融复合型产品监管政出多门,要求不一,并存有明显的适法错位和缺位情形。美国法对变额年金的定性及监管争议,各州、SEC立场分明:应确为保险,由州法监管;或以“投资”重要性程度定为证券,由SEC监管。美国联邦法院通过VALIC等案,依...
关键词：金融复合型产品 定性争议 投资保护 实质规范 监管转型 
带有破产时刻的新款变额年金定价研究
《南开大学学报（自然科学版）》2022年第6期36-47,57,共13页王苏鑫 张樱露 宫晶 
Supported by the Scientific Research Project of Tianjin Educational Committee(2019KJ131)。
开发了一款新的附加在可变年金(VA)上的最小权益保证条款,可以被视为由最低到期权益保证、最低身故权益保证和最低提款权益保证的组合条款,记为最低死亡和到期提取权益保证.通过研究保险公司的可能损失,在无套利假设和随机死亡率、利率...
关键词：组合期益 最低到期权益保证 最低提款权益保证 随机死亡率 随机利率 
马尔科夫体制转换模型下变额年金的风险管理
《保险研究》2021年第5期50-62,共13页李冰清 张天齐 
国家自然科学基金面上项目(71671094)。
本文在马尔科夫体制转换模型下探究了变额年金的风险管理问题。保险产品的长期性使其易受到经济周期的影响,马尔科夫体制转换模型因在描述经济周期变化的卓越表现而受到学界和业界的广泛关注。分析显示,在我国马尔科夫体制转换模型相对...
关键词：最低利益保证 体制转换 在险价值 条件尾部期望 
随机利率下变额年金保险的精算现值被引量：1
《南昌工程学院学报》2020年第3期88-94,共7页谢杰华 邹娓 谢盛宜 
江西省社科规划项目(16YJ28);江西省高校人文社科项目(GL17248,JC17240);江西省自然科学基金资助项目(20181BAB211003,20192BAB211006);江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ151101,GJJ151116)。
以变额年金保险为对象,分别利用Wiener过程和Ornstein-Uhlenbeck过程对利息力函数建模,研究了这两类随机利率模型下变额年金保险给付的精算现值,得到了给付现值各阶矩的表达式。在死亡分布分别服从De Moivre分布和指数分布的情形下,给...
关键词：变额年金保险 随机利率 利息力 WIENER过程 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 
金融衍生品在保险业中的运用被引量：3
《保险职业学院学报》2019年第5期44-48,共5页闫帆 
管理保险业风险是防范系统性金融风险的重要环节。保险业尤其是寿险行业,因其独特的业务结构,面临较大的权益风险和利率风险。金融衍生品作为风险对冲的重要工具,应当被合理引入保险市场。2019年4月22日,中金所经中国证监会同意,进一步...
关键词：金融衍生品 保险风险对冲 变额年金 产品创新 
含有多种最低利益保证的变额年金定价
《同济大学学报（自然科学版）》2019年第9期1375-1382,共8页董冰 许威 
国家自然科学基金面上项目(71771175)
我国人口老龄化速度加快,具有抗通胀、养老和投资功能的变额年金产品引起了人们的关注.对同时含有多种最低利益保证的变额年金定价进行研究.首先在跳扩散模型下,提出了柳树法定价变额年金的数值方法.同时考虑了返回初值型、Roll-up型和R...
关键词：变额年金定价 最低利益保证 跳扩散模型 柳树法 
基于均值回复的逆周期策略在组合保险中的应用研究被引量：1
《保险研究》2017年第11期80-91,共12页何林 冯健 张书华 
国家自然科学基金课题"DC型养老金最优资产配置与给付方案问题研究"(71501178)的资助
固定比例投资组合保险策略(CPPI)与时间不变性投资组合保险策略(TIPP)是两类重要的组合保险策略,多用于变额年金的投资,可以在保证最低回报的同时分享股票市场的上行收益。但是,风险乘数固定不变,不利于改善变额年金绩效和及时规避风险...
关键词：逆周期 动态风险乘数 均值回复 变额年金 CPPI TIPP 
美国私人养老金发展对中国企业年金的启示
《中国人力资源社会保障》2017年第3期54-55,共2页项洁雯 
从1997年中国国务院发布《关于建立统一的企业职工养老保险制度的决定》,到2000年正式把社会保障部门管理的补充养老保险统一更名为“企业年金”后,国内企业年金实行市场化运营和管理的方针开始明确。此后,随着现代企业制度建设在中国...
关键词：企业年金 养老金计划 补充养老保险 变额年金 职工养老保险 退休收入保障 参保者 缴费确定型 年金保险 部门管理 
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