重尾分布类D∩L中负相伴随机变量和的精确大偏差  

Precise large deviation for sums of negatively associated heavy-tailed random variables in D∩L

作　　者：汪世界[1,2] 王文胜[1] 

机构地区：[1]华东师范大学金融统计学院,上海200241 [2]安徽大学数学科学学院,合肥230039

出　　处：《华东师范大学学报（自然科学版）》2009年第4期62-68,共7页Journal of East China Normal University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金(10771070)

摘　　要：利用重尾分布类D∩L性质的刻画,得到了重尾分布类D∩L中负相伴重尾随机变量和(随机和与非随机和)的精确大偏差,而重尾分布类D∩L是严格包含C的,从而首次将现有的精确大偏差结果推广到更大的重尾分布子类上.By using the characterization of heavy-tailed random variables in D∩L, precise large deviations for sums （nonrandom sums and random sums） of negatively associated heavy-tailed random variables in D∩L were obtained, where the subclass D∩L strictly contains C. Therefore, it firstly extends some existed precise large deviation results to some larger subclasses of heavy tailed distributions.

关 键 词：负相伴 一致变化尾 控制变化尾 长尾 精确大偏差 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]