重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的等价式  

EQUIVALENT FORMS OF RUIN PROBABILITY IN RISK MODELS WITH PROCESSES BY DIFFUSION UNDER HEAVY-TAILED CLAIMS

作　　者：唐立[1] 龚日朝[2] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙410075 [2]湖南科技大学商学院,湖南湘潭411201

出　　处：《经济数学》2009年第2期9-15,共7页Journal of Quantitative Economics

基　　金：湖南省普通高校青年骨干教师基金;湖南省科技计划重点项目(2008ZK2002);教育部人文社科规划基金项目(07JA790084);湖南省教育厅青年基金资助项目(06B34);湖南省2008年社科基金资助项目<湖南省综合减灾救灾模式研究>

摘　　要：Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramér-Lundberg风险模型下关于破产概率的等价式.本文将上述风险模型推广到带干扰的Cramér-Lundberg风险模型,研究了索赔分布时破产概率的等价关系式.The equivalent forms of ruin probability under the Gramer-Lundberg risk models were presented from the formula Embrechts-Goldie-Veraverbeke. In this paper,the risk models were generalized to those perturbed by diffusion, and the equivalent forms of ruin probability under the claim distribution FGS＂ were obtained.

关 键 词：干扰 重尾分布 破产概率 风险模型 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计] O213.2[理学—数学]