我国权证市场价格发现功能研究  

作　　者：梁罗[1] 任荣明[1] 

机构地区：[1]上海交通大学安泰经济与管理学院

出　　处：《价格理论与实践》2009年第9期61-62,共2页Price:Theory & Practice

摘　　要：本文以三个权证和其对应的正股为研究对象,采用协整检验、Granger因果关系检验、方差分解等方法对我国权证市场的价格发现功能进行检验。结果发现,我国权证市场价格发现功能强,权证价格并不能引导股票价格。据此,本文提出一些改善我国权证市场价格发现的对策建议。

关 键 词：权证 价格发现 协整检验 方差分解 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] F224