一类带红利线的多险种风险模型的相关结果  

A Dependent Multi-insurance Risk Model With Bonus Line

作　　者：郭兴进[1] 张怀涛[2] 李旭伟 

机构地区：[1]中原工学院理学院,河南郑州450000 [2]安阳师范学院,河南安阳455002 [3]永城实验高中,河南永城476600

出　　处：《安阳师范学院学报》2009年第5期60-61,共2页Journal of Anyang Normal University

摘　　要：本文在考虑红利付款的情况下,将经典的风险模型推广为多险种风险模型,应用鞅方法,得出最终破产概率和Lundberg不等式.Taking Bonus into ansideration, we popularize the classical risk model to the multi - insurance risk model in the paper. By the method of martingale, We prove the Lundberg inequality and formula on the ruin probability.

关 键 词：多险种 红利 鞅 破产概率 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]