商业银行信贷风险识别的神经网络模型  

作　　者：秦江波[1] 王宏起[2] 

机构地区：[1]黑龙江科技学院经济管理学院,哈尔滨150080 [2]哈尔滨理工大学研究院,哈尔滨150027

出　　处：《商业研究》2009年第11期93-94,共2页Commercial Research

基　　金：国家社会科学基金项目;项目编号:7BJL020;国家软科学研究计划项目;项目编号:2006GXQ3D118;黑龙江科技学院引进人才科研启动项目;项目编号:04-13

摘　　要：由于信贷风险的复杂性和高度非线性,中国商业银行运用五级分类信贷制度难以把握贷款在未来的变动情况。为此,根据Elman神经网络原理,利用其非线性与泛化的能力,建立了一个基于El-man神经网络的商业银行信贷风险识别及评估模型,并通过实例来验证其有效性,以实现对实际信贷风险的最准确化预测。

关 键 词：信用等级 信贷风险 神经网络 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]