多阶段贷款担保价值及其影响因素研究  

作　　者：孙艳[1] 郭菊娥[1] 王乐[1] 

机构地区：[1]西安交通大学管理学院,西安710049

出　　处：《统计与决策》2009年第21期55-57,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70473072)

摘　　要：鉴于目前贷款担保经验定价方法的准确性太低和单阶段期权定价未考虑担保方资产变化过程的现实,文章通过吸收存款保险的多阶段风险定价的优点,考虑到担保期内的债务方资产的变化过程,构建了多阶段贷款担保定价模型,并通过蒙特卡罗模拟测算了多阶段贷款担保价值及资产负债比、担保比例、担保期限以及被担保方资产波动率对担保价值的影响作用,为担保方规避风险,进行科学的担保定价提供了决策依据。

关 键 词：贷款担保 期权定价 Mento CARLO模拟 多阶段 

分 类 号：F840.45[经济管理—保险]