基于多元GARCH的金融资产预测研究  

作　　者：方毅[1] 张运鹏[2] 桂鹏[3] 

机构地区：[1]吉林大学数量经济研究中心,长春130012 [2]吉林大学商学院,长春130012 [3]中央财经大学商学院,北京100081

出　　处：《统计与决策》2009年第21期144-146,共3页Statistics & Decision

基　　金：教育部重点研究基地重大项目(06JJD790013);国家社会科学基金资助项目(07BJY020)

摘　　要：文章对MGARCH(Multivariate GARCH)模型进行预测研究。利用沪深300的10个行业指数,对常用多种模型进行比较,发现结构简洁的MGARCH模型具有较强预测能力,应用价值高。

关 键 词：MGARCH 诊断 预测 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]