云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- MGARCH

MGARCH: 作品数：37被引量：397H指数：10; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：赵华胡小平陈华李晓峰游家兴更多>>; 相关机构：厦门大学上海财经大学吉林大学中南财经政法大学更多>>; 相关期刊：《Data Science and Management》《数量经济技术经济研究》《经济资料译丛》《工业技术经济》更多>>; 相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>

Popular cryptoassets(Bitcoin,Ethereum,and Dogecoin),Gold,and their relationships:volatility and correlation modeling: 《Data Science and Management》2021年第4期30-39,共10页Stephen Zhang Ganesh Mani; Cryptoassets have experienced dramatic volatility in their prices,especially during the COVID-19 pandemic era.This pilot study explores the volatility asymmetry and correlations among three popular cryptoassets(Bitcoi...; 关键词：Cryptocurrencies Bitcoin Ethereum Dogecoin GOLD Correlation Leverage effect EGARCH GJR-GARCH MGARCH DCC

短期跨境资本流动、金融市场与系统性风险被引量：30: 《经济理论与经济管理》2018年第4期98-112,共15页刚健华赵扬高翔; 本文得到了马克思主义理论研究和建设工程重大项目(2015MZD033)的资助.; 由于2008年美国金融危机而导致的全球经济危机一直在延续,系统性金融风险的防范已经成为全球各国政府和金融监管机构共同的课题。而随着人民币国际化的开展和我国跨境资本流动受关注程度的提高,短期跨境资本流动对系统性风险的潜在影响...; 关键词：跨境资本流动系统性风险 SRISK MGARCH—DCC 汇率改革

国内外原油价格的波动溢出效应与动态相关性研究——基于四元非对称VAR-MGARCH-BEKK和DCC模型被引量：5: 《金融发展评论》2017年第1期87-104,共18页郇志坚徐晓莉王玉; 国际油价波动给我国经济带来显著影响。本文基于VAR-MGARCH模型构建了四元非对称BEKK,检验中国与国际、欧佩克和俄罗斯四个原油市场之间在1997~2010年期间的信息流动关系,并利用DCC模型进一步考察其稳健性。实证结果为:原油市场国际一...; 关键词：原油 MGARCH 溢出效应动态相关性

人民币在岸、离岸市场间的报酬溢出和波动溢出关系研究--中国“8·11”新汇改前后的对比分析被引量：1: 《经济资料译丛》2016年第1期38-48,共11页邓铖琦何亚男(指导); 本文以人民币在岸即期汇率(CNY)、香港离岸无本金交割远期汇率(NDF)以及香港离岸即期汇率(CNH)三种人民币价格市场为研究对象,根据中国2015年8月11日新汇改的推出这一自然实验,运用Granger因果分析和MGARCH-BEKK模型方法分析了"8·11"...; 关键词：“8·11”新汇改 GRANGER因果分析 MGARCH—BEKK模型

中国股指期货和现货市场时变联动与波动溢出研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的实证分析被引量：10: 《学术论坛》2015年第10期66-70,共5页吴国平谷慎; 国家社会科学基金重大项目"民间资本供求风险防范及其健康发展研究"(12&ZD071); 为研究我国沪深300股指期货推出后股指期货市场与现货市场波动率及两市场间相关关系的变化路径,特引入DCC-MGARCH-VAR模型进行实证分析。研究结果表明:股指期货推出后,现货市场的波动率呈现出一定的递减特征;两市场的相关系数具有显著...; 关键词：股指期货时变联动波动溢出 DCC—MGARCH—VAR模型

中国股票市场收益率的相关性分析: 《社会科学战线》2015年第9期72-77,共6页马昕田; 吉林省社会科学基金博士扶持项目(2013BS63); 对于股票市场运行特征进行理论性分析所得到的结论是预测宏观经济形势、有价证券定价、构建投资组合、进行风险管理等研究的重要前提。描述股票市场的运行特征,对于股票市场收益率的相关性分析进行实证检验必不可少。使用模型实证检验...; 关键词：Copula—MGARCH 参数估计方法收益率序列股票市场相关性

国内股市与国际股市、大宗商品市场的溢出效应研究被引量：41: 《国际金融研究》2015年第8期31-43,共13页闻岳春王婕程天笑; 国家自然基金项目"中国资本市场系统稳定性评估与监测研究"(项目批准号:71273190);国家社科基金重大项目"创新型国家背景下的科技创新与金融创新结合问题研究"子课题"促进科技创新的资本市场创新研究"(编号:11&ZD139)的部分研究成果; 在我国加快金融市场对外开放的趋势下,伴随着国际大宗商品交易金融化程度的提高,国内股市将同时面临来自国际股市与国际大宗商品市场的冲击。本文分别基于VAR模型与DCC-MGARCH模型,从收益率溢出与波动率溢出两个角度,实证分析了国际金...; 关键词：溢出大宗商品 VAR DCC—MGARCH

基于收益与波动外溢的股市与汇市关联性研究——来自VAR(1)-MGARCH(1,1)-BEKK的证据被引量：6: 《暨南学报（哲学社会科学版）》2015年第7期143-154,164,共12页贾凯威; 辽宁省教育厅科学研究一般项目<公司治理视角下辽宁省上市公司技术创新能力计量分析>(批准号:W2015047);辽宁工程技术大学工商管理学院预研基金项目<新常下中国股市汇市与房市间的时变关联性研究>(批准号:15gsyy02); 对2005年以来中国股市与汇市间的关联性进行实证研究,全样本分析结果支持了"股票导向理论",即我国股市对外汇市场存在着显著的单向外溢效应,包括收益外溢、冲击外溢、波动外溢、股市对汇市的非对称交叉外溢。但是,基于子样本的研究结果...; 关键词：VAR(1)-MGARCH(1 1)-BEKK模型股票市场外汇市场外溢

境外人民币利率变动预期对境内利率的影响研究被引量：6: 《宏观经济研究》2015年第6期30-38,共9页冀志斌周先平曲天遥; 2013年教育部人文社科研究项目(13YJC790055);中国博士后科学基金第7批特别资助项目(2014T70169);中南财经政法大学中央高校基本科研业务费项目(“双边本币互换与贸易增长研究”及2014065;2014066);湖北金融研究中心2013年项目(2013A004)的资助; 本文采用MGARCH-in-Mean VAR模型,研究了境外人民币利率变动预期与境内利率的相互影响。研究发现,境外人民币利率变动预期对境内利率的影响程度更大,影响持续时间更长。根据上述结论,本文提出的政策建议包括继续推进利率市场化改革、进...; 关键词：境外人民币利率变动预期境内利率 MGARCH-in-Mean VAR

中国与国际大宗商品市场价格之间的关联性研究被引量：18: 《统计研究》2015年第6期81-89,共9页徐国祥代吉慧; 国家社科基金项目"我国金融状况指数的构建与应用研究"(13BTJ015);新华通讯社上海分社项目"中国(上海)大宗商品价格指数研究"(2013110818);上海财经大学研究生科研创新基金项目"中国企业债券指数编制方法创新及实证研究"(CXJJ-2013-453)的资助; 本文选取2010年12月31日至2013年10月31日中国大宗商品现货和期货市场、国际大宗商品现货和期货市场价格指数的日收益率数据,基于VAR-MGARCH-BEKK和MGARCH-DCC模型,首次从市场整体角度,从期货和现货两个层面,在一个完整框架内分析了中...; 关键词：大宗商品现货和期货价格指数 VAR-MGARCH-BEKK模型 MGARCH-DCC模型

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