多时期框架下的资产定价  

Asset Pricing in Multiperiod Setting

作　　者：李英[1] 

机构地区：[1]上海理工大学理学院

出　　处：《科学技术与工程》2009年第21期6608-6610,共3页Science Technology and Engineering

摘　　要：研究在无套利前提下资产的定价理论:资产市场价格都可以表示为由状态价格压缩因子贴现的期望未来红利。利用鞅论,对给定的多时期框架下的市场经济体系,介绍了无套利前提下状态价格压缩因子的基本特征。Asset pricing theory is studied under the absence of arbitrage, the market price of assets can express the expectations of future dividends discounted by state price factor.

关 键 词：等价鞅测度 状态价格 套利 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学]