汇率混沌理论的神经网络建模  

作　　者：王姣姣[1] 郭朋[2] 

机构地区：[1]复旦大学政治经济系 [2]复旦大学国际金融系

出　　处：《中国外资》2009年第22期32-33,共2页Foreign Investment in China

摘　　要：本文采用美元对日元汇率自1973年起的日数据进行研究。首先，本文基于交易者异质假设构造了外汇市场模型，并在此基础上选择影响汇率变动的解释变量；然后，利用基于遗传算法的神经网络构建基于此模型的汇率预测系统。在神经网络的训练过程中，利用小波分析对训练样本进行了去噪，提高了训练效果。经过检验，该预测系统达到了较高精度。最后，通过对该系统进行仿真模拟，对汇率理论提出一些个人思考。

关 键 词：小波分析 遗传神经网络 汇率预测 交易者异质 

分 类 号：F830.73[经济管理—金融学] TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]