郭朋

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发文主题：AGENT模型交易系统金融市场资产价格市场情绪更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术文化科学社会学更多>>
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对新闻效应不对称性的解释——来自美元指数的证据
《中国外资》2010年第2期173-174,共2页郭朋 
先前有关新闻效应不对称性的研究大多认为，金融市场对坏消息的反应要比对好消息的反应更加剧烈。本文认为，得到这种结论是由于数据样本取样偏差导致的。
关键词：新闻效应 不对称性 美元指数 
通道突破式程式交易系统设计——针对中国期货市场的应用
《中国外资》2009年第24期4-5,共2页王姣姣 郭朋 
建立交易系统有多种不同的思路，本文按照通道突破的方法设计了一个期货自动交易系统，并针对测试结果对其进行了一系列的优化和改进。通过对该系统进行多品种、多周期的测试，证明这些改进有效提高了系统绩效，可以他该系统产生稳定的...
关键词：系统交易 程式交易 交易系统 
汇率混沌理论的神经网络建模
《中国外资》2009年第22期32-33,共2页王姣姣 郭朋 
本文采用美元对日元汇率自1973年起的日数据进行研究。首先，本文基于交易者异质假设构造了外汇市场模型，并在此基础上选择影响汇率变动的解释变量；然后，利用基于遗传算法的神经网络构建基于此模型的汇率预测系统。在神经网络的训练...
关键词：小波分析 遗传神经网络 汇率预测 交易者异质 
资产风险预警的神经网络技术实现
《中国外资》2009年第24期139-140,共2页王姣姣 郭朋 
本文采用美元指数自1973年的日数据进行研究。首先，构造了一个衡量价格波动的函数，在此函数异常波动时，往往就预示看价格将要发生变动；然后，刮用基于遗传算法的神经网络构建资产价格异常波动预警系统。在神经网络的训练过程中，利...
关键词：粗糙集 遗传神经网络 资产价格 异常波动 预警 
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