资产风险预警的神经网络技术实现  

作　　者：王姣姣[1] 郭朋[2] 

机构地区：[1]复旦大学政治经济系 [2]复旦大学国际金融系

出　　处：《中国外资》2009年第24期139-140,共2页Foreign Investment in China

摘　　要：本文采用美元指数自1973年的日数据进行研究。首先，构造了一个衡量价格波动的函数，在此函数异常波动时，往往就预示看价格将要发生变动；然后，刮用基于遗传算法的神经网络构建资产价格异常波动预警系统。在神经网络的训练过程中，利用粗糙集时训练样本进行了约简，提高了训练效果。结果表明，该系统可以有效对资产价格的异常波动做出预警，从而为风险管理提供了一种新的思路。

关 键 词：粗糙集 遗传神经网络 资产价格 异常波动 预警 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学] TP183[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]