对新闻效应不对称性的解释——来自美元指数的证据  

作　　者：郭朋[1] 

机构地区：[1]复旦大学国际金融系

出　　处：《中国外资》2010年第2期173-174,共2页Foreign Investment in China

摘　　要：先前有关新闻效应不对称性的研究大多认为，金融市场对坏消息的反应要比对好消息的反应更加剧烈。本文认为，得到这种结论是由于数据样本取样偏差导致的。

关 键 词：新闻效应 不对称性 美元指数 

分 类 号：F827.12[经济管理—财政学] G212[文化科学—新闻学]