门限自回归模型中门限和延时的小波识别  

Wavelet Identification of Thresholds and Time Delay in Threshold Autoregressive Models

作　　者：刘维奇[1] 王景乐[1] 

机构地区：[1]山西大学数学科学学院,山西太原030006

出　　处：《山西大学学报（自然科学版）》2009年第4期521-527,共7页Journal of Shanxi University(Natural Science Edition)

基　　金：教育部人文社会科学研究项目(07JA630027;06JA630035);山西省高校人文社科重点研究基地项目(20083006)

摘　　要：文章对门限自回归模型进行了研究,运用小波分析方法构造了延时和门限的两种估计量,同时估计了门限的数目.文章中获得了这些估计量的收敛速度和统计量的渐近分布,并且门限的估计量具有最佳收敛速度.Two kinds of estimators for the thresholds and time delay of threshold autoregressive models were proposed.The convergency rates of these estimators are derived and the asymptotic distributions of the statistics are established.The estimators of thresholds have been shown to have the minimax convergence rate.

关 键 词：门限 小波 核估计 局部线性估计 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]