分位数回归视角下的金融市场风险度量研究进展  

作　　者：唐勇[1] 寇贵明[1] 

机构地区：[1]福州大学管理学院,福建福州350108

出　　处：《福州大学学报（哲学社会科学版）》2009年第6期39-44,共6页Journal of Fuzhou University(Philosophy and Social Sciences)

基　　金：教育部人文社会科学青年基金资助项目(07JC790046);福建省自然科学基金资助项目(2008J0192);福建省社会科学规划项目(2008B037)

摘　　要：基于分位数回归的金融市场风险度量方法是一个崭新的研究领域。因具有准确描述尖峰、厚尾等数据特征和无需对序列分布做特定假设的优点,分位数回归而倍受关注。梳理基于分位数回归的四种风险度量方法,包括表达式、参数估计、相应的检验过程、存在的问题,以及这些度量方法在国内的研究状况,可为提高我国金融业风险管理水平提供必要的理论指导和实践方法。

关 键 词：分位数回归 风险度量 VAR 金融市场 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]