证券资产管理业务利用股指期货套期保值问题研究  

作　　者：吴万华[1] 郭洪钧 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,西安710049 [2]海通期货研究所,上海200120

出　　处：《统计与决策》2009年第22期131-134,共4页Statistics & Decision

摘　　要：中国金融市场即将推出股票指数期货,证券资产管理业务可以利用股票指数期货进行套期保值。文章吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用系数法对风险最小化的套期保值比率进行了论证,并结合案例进行了模拟计算。文章根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义。

关 键 词：股指期货 套期保值 资本资产定价模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]