一类干扰模型下的破产估计  

Estimation of ruin probability in a perturbed model

作　　者：焦圣华[1] 

机构地区：[1]临沂师范学院数学系,山东临沂276001

出　　处：《西北大学学报（自然科学版）》2009年第6期925-927,935,共4页Journal of Northwest University（Natural Science Edition）

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10771169)

摘　　要：目的研究S(γ)族索赔分布在一般干扰模型中的破产概率。方法利用分布的相关性质及拉普拉斯变换。结果得到与分布及干扰过程有关的破产概率定理。结论揭示了初始准备金趋于无限时,破产概率受干扰强度的规律,推广了已有干扰模型的破产概率估计。Aim To study the ruin probability in a perturbed model in which the claim distribution belongs to S （γ）. Methods Using the nature of S（γ） and the Laplace transform. Results A theorem of the perturbationruin probability about the claim distribution and the perturbation process is obtained. Conclusion The perturbation law is provided when the initial reserve tends to ＋ ∞ ,and the results of the perturbation ruin probability are extended.

关 键 词：破产概率 干扰模型 轻尾分布 Lěvy过程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]