金融衍生工具风险管理的概率方法  

作　　者：崔援民[1] 杨春鹏[1] 

机构地区：[1]河北经贸大学金融系

出　　处：《数量经济技术经济研究》1998年第11期33-34,共2页Journal of Quantitative & Technological Economics

摘　　要：本文在假定金融衍生工具的市场价格服从几何布朗运动模型的条件下,对金融衍生工具所面临的市场风险进行了定量分析,并对金融机构在交易金融衍生工具中所面临的市场风险给出了概率度量方法。根据这样的概率度量,各大金融机构在金融衍生工具的交易中可以根据自身的情况选择适度的交易尽最大可能避免巨额亏损。

关 键 词：金融衍生工具 风险管理 概率方法 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]