杨春鹏

作品数：11被引量：26H指数：3
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供职机构：河北经贸大学金融学院更多>>
发文主题：金融衍生工具期权风险中性定价非线性偏微分方程更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《河北经贸大学学报》《应用数学》《应用数学学报》《数量经济技术经济研究》更多>>
所获基金：河北省博士后基金河北省自然科学基金更多>>
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非对称金融衍生工具的风险度量指标VaR研究被引量：5
《预测》1999年第4期39-40,43,共3页杨春鹏 崔援民 
在一定假设条件下。
关键词：金融衍生工具 VAR 金融市场 市场风险 
期权的风险中性定价与风险厌恶定价被引量：3
《数量经济技术经济研究》1999年第7期56-58,共3页杨春鹏 崔援民 翁小清 
关键词：股票 期权价格 风险中性定价 风险厌恶定价 
金融风险投资的杠杆比率控制模型
《预测》1999年第3期35-37,共3页杨春鹏 
本文对金融衍生工具的投资杠杆比率进行了研究。
关键词：金融衍生工具 风险投资 杠杆比率 模型 
具有测度边值一类非线性方程解的存在性──概率处理
《应用数学学报》1999年第2期215-221,共7页杨春鹏 
河北省博士基金;河北省自然科学基金
本文利用概率方法研究了具有测度边值一类非线性方程解的存在性问题，得出了存在非负解的充要条件。
关键词：偏微分方程 非线性方程 解 存在性 概率处理 
限定亏损概率下期货交易中的套期保值比率研究被引量：3
《预测》1999年第2期63-64,70,共3页崔援民 杨春鹏 
本文对期货交易的套期保值比率进行了研究。
关键词：期货 套期保值比率 几何布朗运动 期货交易 
一类非线性偏微分方程解的鞅刻划
《应用数学》1999年第1期23-25,共3页杨春鹏 
河北省博士基金资助
本文以超布朗运动为工具，利用鞅刻划了一类非线性偏微分方程的正解，得到了某函数为一类非线性偏微分方程正解的充分必要鞅条件．
关键词：S-调和函数 鞅刻划 非线性 偏微分方程 解 
股市行情转移的概率分析被引量：1
《河北经贸大学学报》1999年第1期84-86,共3页杨春鹏 
本文利用随机转移概率的思想，研究了上海股票市场行情的变化规律，
关键词：上海 股票市场 股票指数 转移概率 
金融衍生工具风险管理的概率方法被引量：7
《数量经济技术经济研究》1998年第11期33-34,共2页崔援民 杨春鹏 
本文在假定金融衍生工具的市场价格服从几何布朗运动模型的条件下,对金融衍生工具所面临的市场风险进行了定量分析,并对金融机构在交易金融衍生工具中所面临的市场风险给出了概率度量方法。根据这样的概率度量,各大金融机构在金融衍生...
关键词：金融衍生工具 风险管理 概率方法 
期权的风险中性定价与无风险套利被引量：6
《数量经济技术经济研究》1998年第9期58-60,共3页崔援民 杨春鹏 
诺贝尔经济学奖获得者Black和Scholes于70年代初期在期权定价理论中取得了重大突破。在一定假设条件下,他们成功地推导出了基于无红利支付股票的任何衍生证券所必须满足的微分方程,人们称之为Black-Scholes微分方程。他们运用该方程独...
关键词：期权 风险中性定价 无风险套利 证券市场 
超空时调和函数与一类非线性抛物方程
《数学学报（中文版）》1998年第4期811-816,共6页杨春鹏 
河北省博士基金
本文对超扩散过程定义了超空时调和函数并讨论了它们的某些性质，在此基础上建立了一类非线性抛物方程的正解与超空时调和函数之间的对应关系．
关键词：超空时调和函数 抛物型方程 非线性 
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