无风险套利

作品数：84被引量：75H指数：6
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多空相对均衡,纸浆预计难有大涨大跌
《造纸信息》2023年第11期22-22,共1页李青 
2023年10月起,纸浆期货下跌后以震荡为主,价格从6400点左右回落到5900点左右。形成这个走势的原因主要是:(1)期货市场工业品普遍走弱,市场整体向上交易情绪降温。(2)价格高位时,下游购买情绪降低,成交放缓。(3)期货主力合约持续对现货...
关键词：相对均衡 期货市场 无风险套利 主力合约 纸浆 价格 
进口成本下移 浆价持续筑底
《造纸信息》2019年第12期46-46,共1页吕悦 
2019年11月期现货市场价格继续震荡下行,目前银星及乌针现货价格成交在4350~4370元/t,期货主力合约移仓换月,近月合约价格由于交割临近,基差被动收敛,盘面价格最低到4378元/t。阔叶木浆价格成交在3680~3700元/t,成本支撑较为明显。截至1...
关键词：现货市场价格 进口成本 无风险套利 筑底 基差 主力合约 数据显示 阔叶木浆 
期现套利改变市场格局 加强后期压力
《造纸信息》2019年第8期19-19,共1页李冻玲 
7月纸浆行情表现为先扬后抑,月初有一波较大幅度的反弹,主要是由于前期持续下跌导致投机多头入场,伴随着持仓的大幅增加,行情迎来较强的反弹,一度接近4900元/t附近。期价快速反弹使得基差走弱,期货升水现货达到200元/t,给出无风险套利空...
关键词：期现套利 持仓 基差 无风险套利 低位震荡 期货 投机 市场格局 
境外投资者持债逻辑探究
《债券》2018年第11期48-52,共5页万琦玮 张嘉为 郭济敏 
近年来,中国债券市场中境外机构的总托管量不断攀升,屡创新高,对外开放已经成为新时代中国债券市场的潮流,境外投资者逐渐成长为中国债券市场的重要参与力量。在新环境和新格局下,本文创新性尝试从资产的收益性、流动性和风险性这三个...
关键词：境外投资者 利率平价 无风险套利 换手率 
分数布朗运动下带交易费用和红利的两值期权定价被引量：2
《数学杂志》2018年第5期912-920,共9页韦才敏 林先伟 范衠 
国家社会科学基金重点项目(16AGL010);国家自然科学基金项目(61175073);广东省自然科学基金项目(2017A030313005)
本文研究了在分数布朗运动环境下带交易费用和红利的两值期权定价问题.在标的资产服从几何分数布朗运动的情况下,利用分数It公式和无风险套利原理建立了分数布朗运动环境下带交易费用和红利的两值期权的定价模型.再通过用偏微分方程...
关键词：两值期权 期权定价 无风险套利原则 交易成本 分数布朗运动 
SVI隐含波动率模型的时间指数扩展
《福州大学学报（自然科学版）》2018年第2期169-177,共9页庄颖 吴小燕 王美清 
福建省自然科学基金资助项目(2015J01013)
针对半参数SVI模型提出了避免跨期套利约束模型,根据平稳时间平方根规则,用对数执行价格和剩余期限的特定组合替代了原模型中的对数执行价格.为了使对数执行价格和剩余期限之间的关系更加灵活,引入了新的参数来调整二者之间的组合,并在...
关键词：隐含波动率 半参数模型 SVI模型 无风险套利 
上证50ETF期权风险管理与套利策略研究被引量：3
《华北电力大学学报（社会科学版）》2018年第1期47-54,共8页许桐桐 王苏生 彭珂 
国家自然科学基金"上市公司环境绩效与公司价值和风险关系-基于金融投资角度的理论和实证分析"(71103050);深圳市软科学基金"基于高频数据的证券市场动力学及其应用研究"(JCYJ20140417173156101)
上证50 ETF期权作为重要的金融衍生工具,其主要的市场功能之一是风险转移功能,一般通过购入认沽期权抵消现货ETF价格下跌风险或根据Delta指标进行风险管理;上证50 ETF期权的另一个重要功能便是无风险套利,包括通过备兑开仓获取权利金、...
关键词：期权 风险转移 无风险套利 
如何利用期货工具实现铜贸易无风险套利
《现代国企研究》2017年第22期153-153,共1页赵业来 
套利交易是铜贸易中企业利用期货工具有效规避市场价格波动风险,增加企业盈利的重要手段。本文对如何利用期货工具实现铜贸易无风险套利进行了探讨,重点对期现套利、跨期套利、跨市套利及其运作模式进行了分析阐述。
关键词：期货工具 套利交易 铜贸易 
破冰新三板私募热议新三板定增的“危”与“机”
《投资与理财》2017年第4期70-71,共2页杨柳 
曾经轰轰烈烈的新三板定增，在2015年下半年之后遇到了巨大挑战，再也不是“一二级市场无风险套利”的好买卖。经历了2016年的跌跌不休后，低迷了一年半之后被重新点燃的新三板市场热度，搅动着投资者的神经。
关键词：三板市场 “危”与“机” 私募 无风险套利 二级市场 投资者 买卖 低迷 
浅析中国期权市场无风险套利策略的可行性
《新经济》2016年第11期60-60,共1页张润禾 
本文以期权市场的无风险套利策略为研究对象,分析了其在我国衍生品市场的应用基础,分别介绍贴水套利、股息套利、转换和反转组合等套利模式的收益可能,以及在随着未来期权市场逐步开放其他影响盈利空前的可能因素。
关键词：无风险套利 贴水套利 股息套利 转换和反转套利 
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