浅析中国期权市场无风险套利策略的可行性  

作　　者：张润禾 

机构地区：[1]浙江金融职业学院,浙江杭州市310018

出　　处：《新经济》2016年第11期60-60,共1页New Economy

摘　　要：本文以期权市场的无风险套利策略为研究对象,分析了其在我国衍生品市场的应用基础,分别介绍贴水套利、股息套利、转换和反转组合等套利模式的收益可能,以及在随着未来期权市场逐步开放其他影响盈利空前的可能因素。

关 键 词：无风险套利 贴水套利 股息套利 转换和反转套利 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]