具有结构突变的小样本GIBBS抽样单位根检验方法研究  

The Studies on Unit Root Test on Structural Changes Series with Small Samples Using GIBBS Sampler

作　　者：周建[1] 杨芝廷[1] 

机构地区：[1]上海财经大学经济学院

出　　处：《数量经济技术经济研究》2009年第12期120-136,共17页Journal of Quantitative & Technological Economics

基　　金：周建主持的国家自然科学基金(70801040);教育部人文社科规划项目(05JC790104);上海市社科基金(2008BJB001);上海财经大学‘211工程’三期重点学科建设项目阶段性研究成果

摘　　要：本文研究了具有结构突变的小样本GIBBS抽样单位根检验方法,分别对小样本容量为20、30、40、50、60和100六种情况下分别发生1～3个结构突变点的临界值及其检验效力各自进行了10万次马尔可夫链蒙特卡罗模拟。本文首先通过GIBBS抽样对数据生成过程的结构突变点及其发生概率进行判断,然后分段采用OLS、GLS和KGLS三种小样本退势法对原有序列单位根进行检验。主要结论表明,真实DGP有无时间趋势项对于OLS和GLS退势临界值变化趋势无影响,但是对于KGLS退势临界值变化趋势有显著影响;具有结构突变的小样本GIBBS抽样单位根法检验效力显著高于未判断结构突变的退势方法。样本越小,基于GIBBS抽样的检验效力越显著高于未判断结构突变的检验效力;结构突变点的个数对于基于GIBBS抽样的检验效力影响程度远远小于对于未判断结构突变方法的影响程度。The article studies the GIBBS sampler unit root test methods with structure changing time series in small samples from 20 to 100 through 100000 Monte Carlo simulation. The conclusions show that： There are no effect on OLS and GLS detrend whether there are time trends in real DGP, but obviously effect on KGLS. The test power of GIBBS sampler unit root test is obviously higher than other methods and the influential degree of the number of structure changing points to GIBBS sampler is far smaller than other methods.

关 键 词：计量经济学 单位根检验 结构突变 GIBBS抽样 蒙特卡罗模拟 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]