检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
出 处:《上海师范大学学报(自然科学版)》2009年第6期573-579,共7页Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences)
基 金:National Basic Research Program of China (2007CB814903);the Science and Technology Commission of Shanghai Municipality grant (075105118);Leading Academic Discipline Project of Shanghai Normal University (DZL707);Scientific Research Project of Shanghai Normal University (SK200933,SK200812)
摘 要:建立了违约强度为常数和变量时的期权定价模型,并通过PDE的方法得到了模型的显式表达式.同时,也建立了违约强度为随机变量的期权定价模型,并用蒙特卡罗方法计算其解.We establish the models for options with constant and variable rate parameter. An explicit pricing formula for the models is obtained by the method of PDE. We also set up the model for the option with stochastic rate parameter, and the Monte Carlo method is used for the model.
分 类 号:O23[理学—运筹学与控制论]
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