基于重尾分布的商业银行市场风险VaR计量研究  

作　　者：钱艺平[1] 林祥[2] 陈治亚[1] 

机构地区：[1]中南大学商学院,长沙410075 [2]中南大学数学学院概率统计研究所,长沙410075

出　　处：《统计与决策》2009年第24期26-28,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10771216);中南大学青年科学基金资助项目(761122880)

摘　　要：文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率,根据VaR的计算原理,得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析,找到了VaR与置信水平和风险资产损失率的尾部之间的关系。最后结合损失率的历史数据,给出了VaR的计算实例。

关 键 词：Weibtull分布 市场风险 VAIL 极大似然估计 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]