欧式股票看涨期权费的δ因子法  

作　　者：陈志颖[1] 赵人可[1] 明宪成[1] 

机构地区：[1]长沙理工大学数学与计算科学学院,湖南长沙410076

出　　处：《青海科技》2009年第6期78-80,共3页Qinghai Science and Technology

基　　金：湖南省自然科学基金项目(08JJ3007);湖南省教育科学规划课题(XJK06BJG008);湖南省高等学校科研基金项目(07A003;08C120;07C078;06C099)资助

摘　　要：本文对欧式股票看涨期权的期权定价公式进行了修正,在投资收益效用函数的均值方差的极大极小理论的基础上,得到了欧式看涨股票期权费的δ因子模型,从而得出一种贴近实际情况的欧式股票期权费的定价公式,并进行了例证。

关 键 词：欧式股票看涨期权费 投资收益的极大极小理论 Δ因子 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.91