鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用  

The Application of Martingale in a Reinsurance Risk Model and the Ruin Probability

作　　者：沈亚男[1] 孔繁亮[1] 

机构地区：[1]哈尔滨理工大学应用科学学院,黑龙江哈尔滨150080

出　　处：《哈尔滨理工大学学报》2009年第6期70-72,共3页Journal of Harbin University of Science and Technology

基　　金：国家自然科学基金(10771046);黑龙江教育厅科学技术研究项目(11511092)

摘　　要：本文从保险公司的实际经营出发,引入一个新概念——再保险.对已有的风险模型进行推广,提出了一类带有干扰项且具有再保险收益的双复合Poisson模型,并利用鞅分析证明了其破产概率仍满足Lundberg不等式和一般公式.In this paper, the authors introduce a new concept-reinsurance. The exsisting model is extended to a reinsurance compound Poisson risk model with interference. The Lunderberg inequality and the common formula of ruin probability are gotten in terms of some techniques from martingale theory.

关 键 词：风险模型 鞅 破产概率 再保险 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F840.3[理学—数学]