回测检验在商业银行市场风险度量中的应用研究  

作　　者：徐光林[1,2] 

机构地区：[1]中国人民大学博士后流动站,北京100872 [2]交通银行博士后科研工作站,上海200120

出　　处：《金融理论与实践》2010年第1期20-24,共5页Financial Theory and Practice

基　　金：全国第四十五批博士后科学基金资助项目<商业银行市场风险计量与管理研究>(编号:20090450494)的阶段性研究成果

摘　　要：不同内部模型计量的VaR值往往差异很大,回测检验已成为商业银行选择、改进和评价内部模型时不可或缺的重要工具。本文对多种回测检验工具进行了实证研究,并对不同类型回测检验工具的优缺点进行了评价,提出通过两步法建立内部模型回测检验系统的政策建议。

关 键 词：VAR 回测检验 GARCH模型 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]