平行数据模型中异方差问题的处理——截面内误差项v_(it)～ARCH(q)  

Heteroskedasticity of Panel Data Model——The Cross-section Error Following ARCH Distribution

作　　者：任燕燕[1] 

机构地区：[1]山东大学经济学院,山东济南250100

出　　处：《数理统计与管理》2010年第1期68-74,共7页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：山东省自然科学基金(Y2007A03)

摘　　要：本文在平行数据模型方差成分的框架下,考虑了横截面内误差项v_(it)～ARCH(q)的异方差处理方法。给出模型设定的假设检验和参数的一致估计,并利用Monte-Carlo方法验证了本文估计方法优于普通最小二乘估计方法。Within the framework of error-components of panel data model, this paper discusses solutions for heteroskedasticity when the cross-section error vit～ ARCH（q）. Model testing and the parameters＇ consistent estimator are also presented in this paper. What is more, Monte-Carlo stochastic simulation shows method mentioned in this paper is more efficient than ordinary least square estimation.

关 键 词：平行数据模型 矩阵的谱分解 ARCH模型 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济] O212[理学—概率论与数理统计]