常利率下带干扰负风险和模型的破产概率  

Ruin Probability for the Risk Model with Negative Risk Sums Perturbed by Diffusion under Constant Interest Force

作　　者：董迎辉[1,2] 王过京[1] 

机构地区：[1]苏州大学数学系与金融工程研究中心,苏州215006 [2]苏州科技学院数理学院,苏州215011

出　　处：《应用数学学报》2010年第1期88-94,共7页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：江苏省自然科学基金(KB2008155);江苏省普通高校研究生科研创新计划(CX09B-017Z);苏州科技学院院基金资助项目

摘　　要：本文考虑了常利率下带干扰负风险和模型的破产模型,给出了积分和积分-微分方程,并当理赔量为指数分布时给出了破产概率的具体表达式.In this paper, we consider the risk process with negative risk sums perturbed by diffusion under constant interest force. Integral equations and integro-differential equations for the probability of ruin for the proposed model are derived. We give the the explicit expression for the probability of ruin when the Zk^1s are exponential distributions.

关 键 词：负风险和 积分和积分-微分方程 破产概率 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]