反射几何布朗运动的两个结果  

Two Results on Reflected Geometric Brownian Motion

作　　者：张立东[1] 孟祥波[1] 孙成功[1] 杜子平[2] 

机构地区：[1]天津科技大学理学院,天津300457 [2]天津科技大学经济与管理学院,天津300222

出　　处：《天津科技大学学报》2010年第1期70-72,共3页Journal of Tianjin University of Science & Technology

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70671074);天津科技大学科学研究基金资助项目(20080207)

摘　　要：主要讨论反射几何布朗运动.首先通过采用马氏过程无穷小生成元的方法得到反射几何布朗运动的平稳分布,最后对该过程的首中时问题进行了讨论,得到该首中时的拉普拉斯变换.Reflected Geometric Brownian Motion （RGBM） was discussed in this paper. The stationary distribution of RGBM was deduced by Markovian infinitesimal generator method. Consequently the first passage time of RGBM was also discussed and its Laplace transform was obtained.

关 键 词：反射几何布朗运动 平稳分布 首中时 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]