首中时

作品数：50被引量：78H指数：5
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具有有理矩母函数跳分布的跳扩散模型下的动态基金保护定价
《苏州科技大学学报（自然科学版）》2021年第3期18-23,共6页魏思媛 董迎辉 
国家自然科学基金资助项目(11771320);江苏省自然基金优秀青年基金资助项目(BK20170064);江苏省青蓝工程项目;中青年学术带头人项目;教育部人文社科规划基金项目(20YJAZH025)。
动态基金保护的发行人将为投资人在合同期内可能遇到的资产下行风险提供资金保护。论文研究了该产品的定价问题,用具有有理矩母函数跳分布的跳扩散模型来刻画基金价格,给出动态基金保护价格的拉普拉斯变换的显示表达式。
关键词：动态基金保护 有理矩母函数 拉普拉斯变换 首中时 
单死过程的向下积分型泛函被引量：3
《应用概率统计》2020年第4期393-414,共22页王婧 张余辉 
国家自然科学基金项目(批准号:11571043、11771047、11871008)资助。
本文对有限状态空间上单死过程,研究其向下积分型泛函的分布之Laplace变换和矩以及停留时间的分布.应用这些结果,给出可数状态空间上单死过程首中时高阶矩显式表示的一个新证明,同时,得到了强遍历收敛速率的上下界估计。
关键词：单死过程 积分型泛函 首中时 停留时间 
金融租赁公司流动性风险研究被引量：4
《运筹与管理》2019年第9期157-166,共10页华挺 宋颖达 
国家自然科学基金资助项目(71571129)
为研究金融租赁公司流动性风险,本文首次建立租赁公司现金流过程的多期动态模型,利用该模型定量分析了初始备付金、到期借款续借率和回收租金三个变量对公司流动性风险的影响。随后用违约概率来度量流动性风险,将问题转化成求解状态空...
关键词：金融租赁 流动性风险 非齐次马尔可夫链 首中时 
随机游动轨道中的分枝结构被引量：2
《中国科学：数学》2019年第3期517-534,共18页王华明 张琳 张美娟 洪文明 
国家自然科学基金(批准号:11501008;11801596和11131003)资助项目
随机游动是一类经典的随机过程.利用母函数等分析方法,已有丰富且深入的研究.而基于对(紧邻)随机游动轨道分解而得到的内在分枝结构,是研究非(空间)齐次随机游动的基本工具.这一方法首先被Kesten等(1975)用于研究随机环境中紧邻随机游动...
关键词：分枝结构 随机游动 首中时 
首中时方法下欧式看涨脆弱期权的定价被引量：3
《苏州科技大学学报（自然科学版）》2019年第1期28-32,共5页吴桑 董迎辉 许超 
国家自然科学基金资助项目(11771320);江苏省自然基金优秀青年基金资助项目(BK20170064);江苏省青蓝工程项目;江苏省境外研修项目;江苏省研究生创新计划项目(KYCX17-2059)
在结构化模型框架下,研究欧式看涨脆弱期权的定价问题。假设交易对手资产和标的资产均服从几何布朗运动,运用首中时方法对交易对手的违约进行建模,利用测度变换的方法给出了欧式看涨脆弱期权的价格公式。
关键词：信用风险 首中时方法 脆弱期权 GIRSANOV定理 
随机环境中单边有界跳幅生灭过程的极限定理（英文）
《应用概率统计》2019年第1期51-62,共12页王华明 
supported by the National Nature Science Foundation of China(Grant No.11501008);the Nature Science Foundation of Anhui Province(Grant No.1508085QA12)
考虑一个随机环境中的生灭过程{N_t}_t≥0,在每个不连续点,可能有一个粒子出生或者最多有L个粒子死亡.本文首先研究了过程{N_t}的存在性和常返性,然后给出其大数定律的证明.利用随机游动的分枝结构为工具,过程{N_t}的首中时可以表示为...
关键词：生灭过程 随机环境 首中时 分枝结构 
反射随机波动模型的首中时问题
《吉林大学学报（理学版）》2017年第4期881-887,共7页李童庆 
国家自然科学基金(批准号:11471254)
利用鞅方法研究一类带反射的随机波动模型与常弹性方差(CEV)模型的复合模型,用合流超几何函数表示出首中时和波动因子的一种期望,并讨论当模型的参数取某些特殊值时,其中一个合流超几何函数不存在时的情形.
关键词：首中时 随机波动模型 合流超几何函数 反射过程 
随机波动模型的首中时问题
《浙江大学学报（理学版）》2017年第3期296-301,共6页张苗 刘晖 张飞龙 
国家自然科学基金资助项目(11471254)
研究了一类波动率是平方根过程的随机波动CEV模型的首中时问题.利用鞅方法求解首中时和波动率的联合拉普拉斯变换,继而将问题转换为求解一类变系数二阶常微分方程,通过变量代换将此方程转化为经典的Whittaker方程,得到联合拉普拉斯变换...
关键词：随机波动CEV模型 首中时 鞅方法 联合拉普拉斯变换 Whittaker方程 
由Dvoretzky随机覆盖引起的集合的Hausdorff维数被引量：1
《数学学报（中文版）》2014年第1期51-70,共20页唐军民 
国家自然科学基金资助项目(10971069)
考虑了单位圆T=R/Z上的随机区间I_n(ω)=ω_n+(-l_n/2,l_n/2)(mod 1),其中{l_n}_n≥1为一列单调下降并趋于0的正实数,{ω_n}_n≥1为T上的一列独立同分布且具有Gibbs分布测度的随机变量.借助于重分形分析中的工具,估计了被随机区间序列{I...
关键词：随机覆盖 Gibbs测度 局部维数 首中时 
无限和有限状态空间上单生过程击中时矩的表示被引量：4
《北京师范大学学报（自然科学版）》2013年第5期445-452,共8页张余辉 
国家教育部"985"计划资助项目;高校博士点专项研究基金资助项目(20100003110005);国家自然科学基金重点资助项目(11131003);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目
给出了正则情形单生过程各点首中时和回返时以及非正则情形下最小单生过程∞点首中时的n阶矩的显式表达;对有限状态单生过程,可以得到类似结果且其平稳分布简洁的显式表示亦获得,并计算了一些例子.
关键词：单生过程 首中时 回返时 平稳分布 
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