具有有理矩母函数跳分布的跳扩散模型下的动态基金保护定价  

Pricing of dynamic fund protections under a jump-diffusion model having jumps with rational moment generating function

作　　者：魏思媛 董迎辉 WEI Siyuan;DONG Yinghui(School of Mathematical Sciences,SUST,Suzhou 215009,China)

机构地区：[1]苏州科技大学数学科学学院,江苏苏州215009

出　　处：《苏州科技大学学报（自然科学版）》2021年第3期18-23,共6页Journal of Suzhou University of Science and Technology（Natural Science Edition）

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11771320);江苏省自然基金优秀青年基金资助项目(BK20170064);江苏省青蓝工程项目;中青年学术带头人项目;教育部人文社科规划基金项目(20YJAZH025)。

摘　　要：动态基金保护的发行人将为投资人在合同期内可能遇到的资产下行风险提供资金保护。论文研究了该产品的定价问题,用具有有理矩母函数跳分布的跳扩散模型来刻画基金价格,给出动态基金保护价格的拉普拉斯变换的显示表达式。Dynamic fund protection(DFP)provides a protection for the downside risk of the fund’s value during the protection period.The paper investigates the pricing of DFP.The Laplace transform of the price of DFP is derived under the assumption that the fund’s value follows a jump-diffusion model having jumps with rational moment generating function.

关 键 词：动态基金保护 有理矩母函数 拉普拉斯变换 首中时 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计]