线性随机延迟积分微分方程Euler-Maruyama方法的稳定性  

STABILITY OF EULER-MARUYAMA METHOD FOR LINEAR STOCHASTIC DELAY INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS

作　　者：胡鹏[1] 黄乘明[1] 

机构地区：[1]华中科技大学数学与统计学院,武汉430074

出　　处：《计算数学》2010年第1期105-112,共8页Mathematica Numerica Sinica

基　　金：中国国家自然科学基金(No.10971077)

摘　　要：本文研究一类线性随机延迟积分微分方程Euler-Maruyama方法的MS-稳定性.首先,我们讨论方程真解的均方指数稳定性条件.然后,在此假设条件下,证明了带有复合梯形公式的Euler-Maruyama方法是MS-稳定的.最后,数值试验验证了本文的结论.This paper is concerned with the MS-stability of Euler-Maruyama method for a class of linear stochastic delay integro-differential equations.First,we discuss the sufficient conditions of mean-square exponential stability for the true solution of these equations.And then,under such conditions,it is shown that the Euler-Maruyama method with composite trapezoidal rule is MS-stable.At last,we validate our conclusions by numerical experiments.

关 键 词：线性随机延迟积分微分方程 MS-稳定性 EULER-MARUYAMA方法 复合梯形公式 

分 类 号：O175[理学—数学]