基于VaR约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究  

作　　者：武敏婷[1] 孙滢[1] 高岳林[1] 

机构地区：[1]北方民族大学信息与系统科学研究所,银川750021

出　　处：《统计与决策》2010年第3期156-158,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)

摘　　要：文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据。

关 键 词：投资组合优化模型 风险价值(Var) 绝对偏差 粒子群优化(PSO) 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]