投资组合优化模型

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相关期刊：《现代物业（中旬刊）》《数学的实践与认识》《重庆工商大学学报（自然科学版）》《中国石油企业》更多>>
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投资组合优化模型及其在金融市场中的应用被引量：1
《财富生活》2024年第9期163-165,共3页李敏 
随着信息技术的飞速发展,金融市场变得日益复杂多变,投资者面临着更大的风险和挑战。在这种背景下,投资组合优化模型成为管理风险和提高收益的重要工具。本文针对均值-方差模型、条件价值风险(CVaR)模型、黑-立特曼模型、多因子模型和...
关键词：投资组合优化 金融市场 均值-方差模型 
基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化
《运筹与管理》2023年第5期42-48,共7页张鹏 李林欣 李璟欣 曾永泉 
国家自然科学基金项目(71271161);广东省社科项目(GD19CGL32)。
Markowitz首先采用方差度量风险,并应用于投资组合优化中,大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究,然而,实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差,并用其度量...
关键词：不确定性建模 均值-方差投资组合优化模型 随机模糊变量 阀值约束 改进旋转算法 
考虑背景风险的均值-半方差投资组合优化模型被引量：9
《系统工程理论与实践》2020年第9期2282-2291,共10页刘勇军 周敏娜 张卫国 
国家自然科学基金(71971086);广东省自然科学基金杰出青年基金(2019B151502037);广东省高等学校珠江学者岗位计划资助项目(2019);中央高校基本科研业务费(2019ZD13)。
在投资决策过程中,投资者不仅面临金融市场风险,还将面临金融资产价格波动以外的背景风险.针对现有考虑背景风险投资组合模型大部分都是以方差作为风险度量的不足,本文用半方差代替方差作为风险度量,研究同时考虑金融市场风险和背景风...
关键词：背景风险 投资组合选择 均值-半方差模型 临界线算法 
考虑背景风险的多期破产控制投资组合模型被引量：1
《河南科学》2020年第2期292-301,共10页李莹莹 刘勇军 
国家自然科学基金面上项目(71971086);中央高校重点基金项目(2019ZD13)。
现有的多期投资组合模型通常只考虑投资风险,而在实际投资中,投资者不仅面临投资风险,还会面临加性和乘性两类背景风险.针对缺乏考虑两类背景风险的不足,研究同时考虑投资风险和两类背景风险的多期投资组合问题,构建考虑背景风险和破产...
关键词：多期投资组合 投资组合优化模型 粒子群算法 背景风险 破产控制 
基于CVaR风险度量角度的投资组合优化模型探究
《市场周刊·理论版》2019年第78期103-106,共4页孟雅净 
随着世界经济的发展,金融创新越来越得到关注和重视,我国的金融市场也得到了前所未有的发展。然而,全球的金融市场仍存在着很严重的问题,因此对于风险的度量具有重要的现实意义。对于风险的度量方法,马可维茨试图运用均值-方差模型寻找...
关键词：CVAR VAR 投资组合模型 
一种高阶牛顿法求解投资组合优化模型被引量：4
《数学的实践与认识》2019年第19期216-221,共6页雍龙泉 
国家自然科学基金(11401357);陕西省青年科技新星项目(2016KJXX-95);陕西省教育厅科研项目(17JK0146);陕西理工大学科研项目(SLGKY2017-05)
建立了均值方差投资组合优化模型.通过把凸二次规划转化为非光滑的非线性方程组,并对其光滑化处理,进而转化为光滑非线性方程组,再用高阶牛顿法进行求解.最后应用于投资组合优化模型,通过改变年收益率而得到不同的投资决策.该算法计算...
关键词：投资组合优化模型 凸二次规划 非线性方程组 高阶牛顿法 
迈进金融科技新时代——记上海财经大学信息管理与工程学院副教授高建军
《科学中国人》2018年第24期58-58,共1页卜子凡 
如何投资理财?这是人们经常听到也极为关心的话题,它涉及如何合理分配资产、控制投资风险以及确保收益等多个问题,需要金融优化和投资决策来帮忙。随着全球经济一体化进程的加快,金融行业面临着前所未有的复杂局面,金融风险管理成为其...
关键词：高建军 投资者 金融优化 投资决策 上海财经大学 投资组合优化模型 
考虑后悔厌恶的私募股权基金投资组合优化模型被引量：5
《系统工程学报》2018年第3期365-377,共13页胡支军 贺阳 
国家自然科学基金资助项目(71361003);贵州省教育厅人文社科规划资助项目(13S5D005)
在经典的Merton连续时间资产组合框架内引入非流动性的私募股权基金,探讨流动性约束对投资组合配置的影响.假设投资者具有终端投资组合财富的后悔厌恶型效用函数,通过求解动态承诺与投资组合优化问题,给出了投资者如何最优的向私募股权...
关键词：私募股权基金 资产配置 后悔厌恶 承诺策略 非流动性 
带有模糊流动性约束的均值-方差-偏度-正弦熵投资组合优化模型被引量：4
《北京化工大学学报（自然科学版）》2018年第1期103-108,共6页宋燕玲 周荣喜 蔡小龙 赵庆亮 
国家自然科学基金(71631005);教育部人文社会科学研究规划基金(16YJA630078)
通过引入可信性偏度及模糊流动性约束,分别建立了同时满足随机不确定和模糊不确定情形下的均值-方差-偏度-正弦熵(M-V-S-SE)的投资组合模型和带有模糊流动性约束的均值-方差-偏度-正弦熵(M-V-S-L-SE)投资组合优化模型。然后运用马尔科...
关键词：可信性理论 模糊流动性 正弦熵 投资组合模型 
基于高阶期望损失的投资组合优化模型被引量：1
《河南科学》2018年第2期151-158,共8页李兰 王勇茂 
陕西省教育厅科学计划项目(15JK2102)
金融风险管理的第一步是风险的识别和度量,选择一种满足实践需要的风险测度指标是风险管理的关键.首先提出了高阶期望损失风险测度的定义,其次建立了高阶期望损失风险测度的投资组合优化模型,并对其进行求解,该模型的解在获得指定回报...
关键词：高阶期望损失 投资组合 风险测度 
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