利用Ito公式求布朗运动和几何布朗运动的矩  

Compute the Moment of Brownian Motion and Geometric Brownian Motion in the Ito Formula

作　　者：杜晓磊[1] 万建平[1] 

机构地区：[1]华中科技大学数学系,湖北武汉430074

出　　处：《大学数学》2010年第1期175-177,共3页College Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(30973586)

摘　　要：利用Ito公式及Ito积分的性质求出了布朗运动和几何布朗运动的矩的一般形式,同时指出可以利用这种方法求其他扩散过程的矩.In the Ito formula geometric processes ＇ Brownian motion can and the property Ito integral, the Moment＇s the general form be represented; In addition, the method can be applied to of Brownian motion and compute other diffusion

关 键 词：布朗运动 几何布朗运动 矩 ITO公式 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]