基于离差-熵度量风险的组合投资优化模型研究  

Research on Portfolio Model with Deviation-entropy Risk Measur

作　　者：王金柱[1] 王香柯[2] 

机构地区：[1]陕西教育学院数理工程系,西安710061 [2]西安邮电学院应用数学与应用物理系,西安710061

出　　处：《科学技术与工程》2010年第6期1337-1340,共4页Science Technology and Engineering

基　　金：陕西省教育厅专项科研计划项目(08JK433)资助

摘　　要：针对证券组合投资中存在的随机性,在投资收益达到一定水平下,综合考虑收益率的平均绝对离差和信息熵作为投资组合的风险度量,建立了数学模型。并用该模型进行了实例分析,结果表明,在投资收益不变的前提下,多方面的考虑风险,使得投资方案更安全。In the view of randomness exist in portfolio, the mathematical model is established absolute deviation and information entropy to measure portfolio risk where return on investment by using average is at a specified level. The results of example analysis by the model show that multidimensional consideration of risks makes investment proposals safer.

关 键 词：组合投资 风险 离差 熵 多目标规划 

分 类 号：O29[理学—应用数学] F830.9[理学—数学]